Александр Волков родился 29 марта 1964 года в Омске. В 1989 году окончил Киевский институт физической культуры.

В парламенте Волков получил свою четкую функцию, участвуя практически во всех парламентских потасовках. В частности, Волковпринимал участиев известной драке, произошедшей 17 декабря 2010 года, когда сразу пять депутатов от оппозиции получили серьезные травмы. В 2009 году Волков вместе с Эльбрусом Тадеевым принимал участие в драке в Киевсовете, выступив на стороне депутатов Блока Леонида Черновецкого.

Еще в конце 90-ых Александр Волков начал работу спортивных комитетах. Однако в серьезную политику Волков вошел после того, как в 2006 году стал народным депутатом от Нашей Украины (44-ое место в списке).Уже скоро Волков перешел в так называемую антикризисную коалицию - в составе Партии регионов, СПУ и КПУ. Как результат, на перевыборах в 2007 году Александр Волков баллотировался уже от Партии регионов (42-ый номер в партийном списке). В Верховную Раду седьмого созыва Волков также прошел по спискам Партии регионов под номером 64.

Александр Волков активно занимался спортивным бизнесом. В частности, в 1999 году он основал и был директором БК Киев. Согласно официальной декларации, суммарные доходы Волкова в прошлом году составили 1 миллион 342 тысячи 284 гривны. Из них 1 миллион 110 тысяч 218 гривен Волков получил в виде дивидендов и процентов от акций, находящихся, судя по декларации, в США. Однако это не помешало Александру Анатольевичу получить материальную помощь в размере 35 тысяч 583 гривны. Также Волков владеет земельным участками общей площадью 3000 квадратных метров, домом площадью 450 квадратных метров, квартирами общей сложностью 122,3 квадратных метров. <br /><br />Также у нардепа есть два автомобиля: BMWX5 2009 года выпуска и MitsubishiMontero 1989 года. Также Волков владеет катером Basstraker1995 года. На счетах у депутата-регионала лежит 4 миллиона 702 тысячи 99 гривен, причем, все они находятся за границей. Также Волков владеет ценными бумагами на сумму 5 миллионов 176 тысяч 604 гривны.